市场震荡盘整 成交持仓量继续上升
来源: 发布时间:2016-09-20 14:35:28

本周上证综指收于3067.35点,下跌0.10%。深证成指收于10640.42点,下跌0.50%。创业板指收于2170.86点,下跌0.86%。上证50指数本周上涨0.48%,同期50ETF上涨0.53%,周成交量7.67亿,比上周下跌18.00%。

本周50ETF期权共成交1315615张,日均比上周下降21.97%。其中认购期权累计成交838598张,认沽期权累计成交477017张。截止至本周五,总持仓1210532张,比上周上升14.64%。其中认购期权持仓量665414张,认沽期权持仓量545118张。

本周市场震荡盘整,期权成交量下降,持仓量上升,认购期权持仓量远高于认沽,波动率较上周略微上升,认购和认沽期权波动率都呈现倾斜形态,可适当提前布局,等待市场机会。

本周,iVIX风格择时策略当前状态为空仓,目前累计收益为18.91%,年化收益13.93%。PCR和iVIX混合择时策略当前状态为反向持仓,持仓收益为-0.57%,目前累计收益为32.56%,年化收益20.08%。

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